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신용평가사도 예측못한 2개월 뒤 부도…AI는 3개월 전 알렸다

중앙일보 2020.02.27 11:07
A회사는 지난 2019년 4월 13일 최종 부도처리 두 달 전에 기업 신용평가에서 B+ 등급을 받았다. 신용 평가가 불과 두 달 후의 부실 가능성을 예측하지 못한 것이다. 하지만 인공지능(AI)은 2019년 1월부터 위험 판정을 하고, 3개월 이내에 부실이 발생할 가능성을 정확히 예측했다. 포스코 ICT가 개발한 AI 기반 기업 부실 예측 시스템의 실제 사례다.
  
인공지능(AI)과 빅데이터 기술로 기업의 부실 여부를 예측할 수 있는 시스템이 나왔다. 포스코ICT는 27일 “기업 신용평가 전문기업인 이크레더블과 손잡고 국내 최초로 AI 기반 기업 부실예측 시스템인 ‘크레덱스(CREDEX) ’를 공동 개발했다”고 밝혔다.  
 
크레덱스 서비스 개념도. [포스코ICT]

크레덱스 서비스 개념도. [포스코ICT]

 
크레덱스AI는 빅데이터 기술을 활용해 기업의 재무ㆍ비재무 데이터를 실시간 수집해 분석한다. 특정 기업의 채무상환과 자금조달 능력을 사전에 예측해 부실이 발생하기 전에 고객에게 정보를 제공해주는 서비스다.  
 
그동안 기업에선 거래 기업의 부실 여부를 파악하기 위해 신용평가 전문기관인 신용등급을 활용해 왔다. 하지만 기존 신용등급은 분기 단위로 작성된 재무제표를 바탕으로 등급을 산정하다 보니 기업의 상황을 빠르게 반영하는 데 어려움이 있었다. 
 
이러한 기존 신용등급의 한계를 해결하기 위해 크레덱스는 재무제표뿐만 아니라 금융거래 내역, 국민연금 납부실적, 공공조달 참여실적, 상거래정보 등 기업의 다양한 데이터를 실시간으로 수집한다. 이어 자체 개발한 AI를 활용해 분석 결과를 토대로 기업의 부실 징후를 반복 학습한다. 이를 통해 해당 기업의 채무상환능력을 종합 평가해 기업 신용 상태의 변화를 실시간으로 감지해 부실 발생 위험을 알려준다.
 
크레덱스는 연간 정액제 형태로 회원 서비스를 제공하고, 필요 시 단 건으로 특정 기업의 신용 상태를 조회하여 리포트를 제공하는 서비스도 함께 제공한다. 조용식 포스코ICT 크레덱스 리더는 “기업 경영 활동과 관련된 데이터를 추가로 확보하고 AI 모델을 계속 고도화함으로써 부실 예측률을 높여나갈 계획”이라고 말했다.
  
김경진 기자 kjink@joongang.co.kr  
 
 
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