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폭탄으로 돌아온 DLF…19일 첫 만기일 성적표는 '60.1% 손실'

중앙일보 2019.09.19 16:59
우리은행이 판매한 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)에 투자했다가 손실을 입은 투자자들이 19일 오전 경기도 성남시 우리은행 위례신도시점에 방문해 항의하고 있다. [연합뉴스]

우리은행이 판매한 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)에 투자했다가 손실을 입은 투자자들이 19일 오전 경기도 성남시 우리은행 위례신도시점에 방문해 항의하고 있다. [연합뉴스]

 
파생결합펀드(DLF) 원금 손실 사태가 예상대로 터졌다. 첫 만기일인 19일 우리은행의 독일 국채금리 연계형 DLF의 원금 손실률은 60.1%다. 1억원을 투자한 고객은 6000만원을 잃은 셈이다. 마이너스 성적표를 받아든 투자자의 항의가 커지고 있다. 이에 우리은행은 100여명 자산관리 전문가를 중심으로 태스크포스팀(TFT)을 가동해 상품 만기에 따른 고객 문의와 상담을 지원하고 있다. 
 
19일 우리은행에 따르면 원금 131억원 규모의 19일 만기인 DLF 상품의 최종 수익률은 -60.1%로 확정됐다. 이 펀드 가입자는 64명으로 평균 2억원꼴로 투자했다. 일 인당 평균 1억2000만원을 잃고 8000만원 원금만 간신히 건지게 됐다. 
 
우리은행 DLF는 독일 국채 10년물 채권금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(DLS)을 사모펀드에 담은 상품이다. 이 펀드는 해당 금리가 -0.2%보다 높으면 연 4% 이상의 수익을 제공하지만 이보다 낮아지면 원금을 잃는 구조다. 19일 만기 상품의 최종 수익률은 약관상 만기 사흘 전인 16일 독일 국채 10년물 채권 금리(-0.511%)를 기준으로 결정됐다.
 
여기서 끝이 아니다. 올해에만 11월 19일까지 1220억원 규모의 만기가 줄줄이 이어진다. 하나은행이 판매한 영ㆍ미국 이자율 스와프(CMS) 금리 연계형 상품도 이달 25일부터 만기가 돌아온다. 금융감독원에 따르면 금리 연계형 DLF 전체 판매액은 8224억원(8월 7일 판매 잔액 기준)에 이른다. 연말까지 대규모 원금 손실에 따른 후폭풍이 커질 수 있다는 얘기다.
 
우리은행은 지난달 초부터 비상대책 TFT를 운영하고 있다. 프라이빗뱅커(PB) 등 자산관리 전문가를 중심으로 변호사 등 100여명 인력으로 꾸려졌다. 이들은 일선 영업점에 파견돼 고객 문의에 대응하고 있다.
 
금융당국도 고강도 검사에 나섰다. 지난달 23일 DLF 판매사인 은행은 물론 증권사와 운용사 등에 대한 합동 검사를 한 데 이어 최근 2차 검사에 들어선 것으로 알려졌다. 그만큼 관련 상품의 설계부터 제조, 판매까지 전 과정에 문제가 없는지 꼼꼼하게 들여다보고 있다.
 
염지현 기자 yjh@joongang.co.kr
 
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